在经济学中，关于不确定性的表示有多种。这里，为了研究的方便，我们将不确定性环境理解为一个假想的局中人“自然”参与的博弈，并作如下假设， 下面是编辑老师为大家准备的不确定性与保险经济分析。
1.自然会发生不同的状态，其他局中人在自己的战略选择时看不到自然的选择。自然发生的状态集为(1,…,s,…,S);
2.其他局中人(个体)具有初始禀赋Ws，其可以选择的行动集为(1,…,x,…,X);
3.显示所有行动和状态组合所构成的结果函数为c(x,s);
4.局中人对于自然选择的每个状态的可能性预测形成一个共同信息，即一个概率函数π(s);
5.度量局中人对不同的可能结果的满足程度的一个基本效用函数为u(c);
6.在基本效用函数u(c)的基础上，我们使用着名的冯·诺依曼—摩根斯坦效用函数或期望效用函数U(x)表示行动X上的效用函数，即X=(π[,1],π[,2],…,πs;c[,1],c[,2],…cs)，则U(X)=π[,1]u(c1+π[,2]u(c[,2])+…+πsu(cs);
7.局中人总是要求效用期望效用)的最大化。
风险态度
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